【教育经历】
理学学士 理学硕士（南开大学）管理学博士（999策略白菜官方网站）
美国 哥伦比亚大学Mailman公共卫生学院访问学者；
美国 北卡罗莱纳大学（Charlotte）统计系和商学院访问学者；
美国 加州大学（Ivine）决策科学研究所和Merage商学院访问学者；
英国 伦敦城市大学Cass商学院访问学者；
英国 斯特拉斯克莱德大学统计系和商学院访问学者
【主要讲授课程】
本科生：《金融计量学》《金融软件应用》；
研究生：《金融时间序列分析》《应用多元统计分析》《金融计量学》；
MBA、工程硕士：《经济与管理数据分析》《数据模型与决策》《管理统计学》；
留学研究生：《统计学》（英文授课）。
【研究方向】
（1）风险决策方法和应用，金融投资分析、风险投资决策等；
（2）参数、非参数及半参数金融计量建模，金融风险管理，以及货币政策对股市波动的影响等；
（3）科研项目和政府部门预算绩效评估等。
【研究简介】
已主持国家自然科学基金项目三项、**技术基础（项目绩效评估）、北京市科委项目（北京上市软件企业分析）、校教改项目、某预研项目等多项国家级和部级项目。在国内外顶级或重要学术期刊Eur. J. Oper. Res., Entropy, PLOS ONE,《管理科学学报》《中国管理科学》《系统工程理论与实践》《系统工程》《管理工程学报》等发表SCI、SSCI、CSSCI和CSCD等检索学术论文50余篇。获省部级科技进步奖和优秀论文奖两项。
现担任Amer. J. Oper. Res.编委，Eur. J. Oper. Res., Appl. Math. Comput., J. Math. Psychol., Int. Rev. Financ. Anal., Entropy等国际重要期刊和国内期刊《中国管理科学》《系统工程理论与实践》和《管理学报》等审稿人。还担任西方金融学会会员、国家和北京自然科学基金同行评议专家、教育部学位中心论文评审专家、全国专业学位水平评估学位论文评审专家，也是美国国家科学基金（National Science Foundation，US）的同行评审专家。
近年来指导的研究生中有三人获得国家奖学金，两名同学获评学校优秀硕士学位论文，一人获得了学校研究生优秀学术论文奖。多名同学获评校三好学生、校优秀共产党员，校优秀毕业生，以及北京市优秀毕业生等。
【主要研究成果】
1.在基于信息熵的风险决策和量化投资决策领域：
（1）研究建立了基于期望效用-熵（EU-E）的风险度量和决策模型，拓展了期望效用理论，解释了Allais决策悖论，该研究在国际A级期刊Eur. J. Oper. Res.发表，SCI单篇他引90余次。美国科学院院士R. Duncan Luce由此建立公理化体系，意大利罗马大学V. Montesarchio等用于水灾阈值估计、加拿大McGill大学计算机学院Edith L.M. Law等用于人工智能加强学习仿真、南加州大学信息科学研究所（Information Sciences Institute）A. Galstyan及日本理化学研究所高级计算和通信中心（Advanced Center for Computing and Communication, RIKEN）和东京大学Z. R. Struzik等研究用于自适应决策等。东南大学电气工程学院Gao Bingtuan和南京邮电大学自动化学院Wu Yingjun用于智能电网大客户决策，解放军理工大学防爆减灾国家重点实验室Dong Xin等用于灾害防止风险评估等。最近，葡萄牙Minho大学I. Brito将该模型推广为EU-EV模型并应用。
（2进一步规范化了EU-E决策模型，解释了诺贝尔经济奖获得者Kahneman展望理论的确定性效应（Certainty Effect）等；将该决策模型用于投资选择优化；由此提出了基于EU-E模型的基金评级方法，并研究了该基金评级方法的预测能力；以及基于该基金评级方法构造的投资组合的业绩。北京外国语大学范德胜等基于期望效用-熵模型对我国外汇储备结构优化进行了研究。
2.在金融计量建模领域：
（1）研究建立了资产收益率变结构波动的非参数GARCH模型，利用迭代累积平方和算法（ICSS：MV）对沪深股市变结构波动进行研究，建立变结构点前后不同的波动模型，通过非参数GARCH模型估计收益率的波动率，得出造成我国股市变结构波动的影响因素。研究成果发表在《中国管理科学》。
（2）提出了具有马尔可夫结构转换的非参数GARCH模型，基于该模型对股市收益率的动态VaR值进行估计，得出较参数模型准确的估计效果。论文“基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计”发表在《管理科学学报》，单篇引用70余次。
（3）建立了具有结构转换的半参数，以及幂变换门限GARCH模型，得到估计该模型的迭代算法，并对模型进行参数估计和实证分析应用，将上述模型应用于我国沪深股市的波动率建模以及风险估计。研究成果发表在《系统工程理论与实践》。
（4）建立了时变概率结构转换的GARCH/EGARCH模型的估计及其实证分析，研究了利率政策的调整对于不同状态下股市波动性的影响；进一步用于分析银行同业拆借利率的变化对于股市波动影响的研究。研究成果发表在《管理科学学报》。
【部分科研项目】
[1]国家自然科学基金项目“基于信息熵的风险决策模型及其在投资决策中的应用”（71571009）。（主持）
[2]国家自然科学基金项目“具有结构转换的半参数和幂变换门限GARCH建模及其应用”（71271011）。（主持）
[3]国家自然科学基金项目“金融资产变结构波动的非参数GARCH建模及其应用研究”（70871003）。（主持）
[4]工业和信息化部人文社科科研基金项目“具有结构转换的金融资产波动的半参数GARCH建模及其应用”（主持）
[5]****技术基础科研项目“****科研项目绩效评估方法与应用研究”。（主持）
[6]****预研项目“****项目绩效评估方法与管理信息系统开发研究”。（主持）
[7]教育部人文社科科研基金项目“大型****科研项目跟踪研究”。（参加）
[8]国家自然科学基金重点项目“不确定性和风险性管理决策的理论和应用研究”（79930900）。（参加）
[9]中国商用飞机有限责任公司项目“大型客机项目风险管理体系建设研究”。（参加）
【部分论文】
[1]Yang, J.and Qiu, W., A measure of risk and a decision-making model based on expected utility and entropy, European Journal of Operational Research, 2005, 164(3), 792-799. (DOI:10.1016/j.ejor.2004.01.031; WOSUID: 000226855300018; EIAN: 2005048809014)
[2]Chiew, D.; Qiu, J.; Treepongkaruna, S.;Yang, J.; Shi, C. Performance of portfolios based on the expected utility-entropy fund rating approach. Entropy, 2021, 23(4), 481. (DOI:10.3390/e23040481; PMID:33919622; PMCID:PMC8072692; WOSUID: 000642982100001)
[3]Chiew, D., Qiu, J., Treepongkaruna, S.,Yang, J., Shi, C., The predictive ability of the expected utility-entropy based fund rating approach: A comparison investigation with Morningstar ratings in US. PLOS ONE, 2019, 14(4): e0215320. (DOI:10.1371/journal.pone.0215320; PMID:31002680; PMCID:PMC6474604; WOSUID: 000465019900016)
[4]杨继平，石晨晓，Chiew, D., Qiu, J., Treepongkaruna, S.,基于期望效用-熵模型的基金评级方法及其在中国基金评级中的应用，中国管理科学，2019，27(12): 1-10。
[5]杨继平，冯毅俊，利率调整对我国股市不同状态波动性的影响，管理科学学报，2017，20(2), 63-75。
[6]Yang Jiping, Feng Yijun, Qiu Wanhua, Stock selection for portfolios using expected utility-entropy decision model, Entropy, 2017, 19(10), 508. (DOI:10.3390/e19100508; WOSUID: 000414845100005)
[7]杨继平，冯毅俊，基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计,系统工程理论与实践，2016, 36(9): 2205–2215.
[8]杨继平，袁璐，张春会，基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计，管理科学学报，2014，17(2), 69-80。
[9]Yang Jiping, Qiu Wanhua, Normalized expected utility - entropy measure of risk, Entropy, 2014, 16(7),3590-3604.(DOI:10.3390/e16073590; WOSUID: 000339990800003)
[10]杨继平，张春会，基于马尔可夫状态转换模型的沪深股市波动率的估计，中国管理科学，2013，21(2)，42-49。
[11]Yang Jiping, Liu Zhen, Chen Xiaoxuan, Impact of interest rate adjustments on the volatility of overnight return in china’s stock market, Proceedings of 5th International Institute of Statistics and Management Engineering Symposium 2012: Data-Driven Management Science under Developing, IISMES 2012, 267-271, July 20 - July 25, 2012 Qingdao, China, IEEE Press. (EIAN: 20142517851332)
[12]Yang Jiping, Qiao Runhai, Liu Zhen, Volatility of nominal exchange rate of RMB based on STAR/SETAR GARCH model, Proceedings of the 11th International Conference on Industrial Management, August 29-31, 2012, 698-702, Tokyo, Japan, Beihang University Press. (WOSUID:000318124100119)
[13]杨继平，陈晓暄，张春会，中国沪深股市结构性波动的政策性影响因素，中国管理科学，2012，20(6)，43-51。
[14]杨继平，王中魁，《经济管理概论》教学改革研究与实践，999策略白菜官方网站学报（社会科学版），2011，24(6)，117-120.
[15]Yang Jiping, Sun Lisha, An Empirical investigation of cointegration with regime shifts breaks of shanghai and shenzhen stock markets, Proceedings ofthe 10th International Conference on Industrial Management, Beijing, September 16 - 18, 2010, 519-523, Beihang University Press.(WOSUID: 000306943100097)
[16]杨继平，王中魁，基于期望效用-熵风险度量的决策者风险态度，999策略白菜官方网站学报（社科版），2010，23(5)，53-56.
[17]Yang Jiping, Zhang Cheng, Analysis of structural breakpoints of china’s bond market and important economic event based on ICSS: MV algorithm, Proceedings of 2010 International Symposium – Economic Development and Engineering Management, Melbourne, Australia, 249-258, St. Plum-Blossom Press.(WOSUID: 000302388300043)
[18]王中魁，杨继平，张力健，改进的期望效用-熵模型在沪市股票选择中的应用研究，数学的实践与认识，2009，39(8)，27-34。
[19]Yang Jiping, Qiao Runhai, Empirical analysis of asymmetric volatility of shanghai and shenzhen stock markets, Proceedings of 38th International Conference on Computers & Industrial Engineering, Oct. 31 - Nov. 2, 2008, Beijing, China, 372-378, Publishing House of Electronics Industry. (WOSUID: 000262289600051)
[20]张力健，刘志新，杨继平，过程控制图在股票收益波动分析中的应用研究，管理工程学报，2008，22(4)，140-145。
[21]杨继平，李平，我国航空工业企业质量管理模式的建立及其应用，系统工程理论与实践，2006，26(9)，135-140。
[22]Zhang Lijian, Yang Jiping, AR-GARCH type residuals chart and its application to financial time series monitoring, The 8thInternational Conference on Industrial Management (ICIM’ 2006), September 20-22, 2006, Qingdao, China, 675-680. (WOSUID: 000242562600103)
[23]Yang Jiping, Wang Zhongkui, The historical simulation model of value at risk and its application in shenzhen stock market, Lecture Notes in Decision Science: Financial Systems Engineering IV, 2006, 9, 425-430。
[24]Wenxuan Jia, Jiping Yang, Application of statistical process control to analyzing volatility of a stock price, Lecture Notes in Decision Science: Financial Systems Engineering IV, 2006, 9: 281-286.
[25]杨继平，张力健，沪市股票投资组合规模与风险分散化关系的进一步研究，系统工程理论与实践，2005，25(10)，21-28。
[26]杨继平，张力健，期望效用-熵决策模型在沪市证券投资选择的应用研究，系统工程，2005，23(12)，23-29。
