2024年8月22日下午，北航999策略白菜手机论坛成功举办了“融实论坛”系列第66期讲座。本期讲座的主讲嘉宾为来自美国伦斯勒理工学院（Rensselaer Polytechnic Institute）拉利管理学院（Lally School of Management）的Chanaka Edirisinghe教授。作为金融工程领域的权威专家，Edirisinghe教授的研究成果广泛发表于包括Management Science, Operations Research, Mathematical Programming在内的顶级期刊。Emerald Management Reviews于2009年授予他卓越引用奖，表彰其研究成果在全球管理研究文章中位列前50名。
本期融实论坛，Edirisinghe教授的报告主题是《随机基数优化：参数不确定条件下的高维指数跟踪与杠杆控制》（Stochastic Cardinality Optimization: High-Dimensional Index Tracking under Parameter Uncertainty and Leverage Control）。讲座中，Edirisinghe教授首先回顾了被动指数化投资在美国从1991年的230亿美元增长到2021年的8.4万亿美元的过程，并阐述了S&P 500指数及其市场逐渐向少数几个超大市值股票集中所带来的影响。他指出，为了通过主动指数跟踪策略超越这些低成本的被动指数基金，必须设计出能够同时考虑大量资产的投资组合，而不是尝试挑选最佳股票。这种情况下，如何处理高维资产宇宙中的数据和估计问题是关键挑战。同时，Edirisinghe教授还介绍了通过控制选择项的基数来构建稀疏投资组合的方法，并且满足实际可接受的多空杠杆水平，从而减轻估算误差对现实表现的影响。
本期报告由金融系陈静楠副教授主持。金融系的老师们和博士生门参与了本期讲座。讲座期期间，听众积极互动、讨论热烈，Edirisinghe教授详细解答了相关问题，为参会者带来了深刻见解。这次学术交流不仅丰富了与会者的知识，也为未来的研究方向提供了新的视角。
本期新闻稿撰写人：陈靖楠
本期新闻稿审稿： 部慧
